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节前节后都聪明——沪深300指数期货交易分析20150302

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摘要


  • 持仓量的讯号偏多。

    • 全周持仓量增加2121手,对照全周上涨,符合上涨加仓。

    • 唯一下跌的周三,持仓量减少最多;上涨最大的周四,持仓量增加最多。也符合上涨加仓、下跌减仓的规律。

  • 除了周三,春节后的第一天,其余4个交易日都有极佳的交易节奏,战绩高达14胜2败。

  • 综合以上,期指偏多。




节前节后都上涨


本周(2月16至2月27日)由春节前的2个交易日,和春节后的3个交易日组成。总计现货4涨1跌,全周累计上涨2.97%。

如果拆开成节前节后,节前2个交易日上涨1.51%,节后3个交易日上涨1.43%,都有建树。

日K线在60日均线以上,季均线斜率向上,大盘依然是偏多的格局。





红包叫醒多方


上篇报告的标题为《红包叫醒多方》,主要内容为:

  • 本周三,4个合约持仓量达到250673手,刷新历史记录。从1月26日(持仓量低点)到本周五,共15个交易日。7天上涨,加仓31274手;8天下跌,减仓3617手。很明显的,加仓主要在上涨,多方更有进场意愿。

  • 本周大盘5连阳,许多市场人士归纳为春节红包行情。多方的交易节奏似乎也被红包唤醒。

    • 13个重要拐点,8次看涨,6次成功;5次看跌,5次成功。

    • 3次重要背离,2次看涨,1次看跌,全部成功。

    • 大盘5涨0跌,期指掌握节奏,多方获利24354万元,合情合理。

  • 近来有朋友问,期指掌握了节奏,可是低点和高点的领先都有,为何能得出偏多的结论?理由很简单,这一周5涨0跌,期指掌握节奏,说明多方能够在上涨时提前布局。如果5涨0跌,但是期指失去节奏,那就说明多方只是在后面跟风。所以,我相信,期指偏多,没有问题。

本周,除了周三,多方继续维持良好的交易节奏。





加仓发生在上涨


上周的分析说明,持仓量增加,而且主要发生在大盘上涨时,多方更占优势。

本周5个交易日,大盘涨跌和4个合约持仓量的增减为,

+0.85%、+0.65%、-1.24%、+2.52%、+0.18%

+727手、-2222手、-12251手、+20284手、-4417手

首先,全周持仓量增加2121手,对照全周上涨,符合上涨加仓。

其次,唯一下跌的周三,持仓量减少最多;上涨幅度最大的周四,持仓量增加最多。也符合上涨加仓、下跌减仓的规律。

这些信息说明,持仓量的讯号偏多。




假日症候群


周三,节后第一个交易日,可能是沉浸在节日的欢乐中,状态没有恢复,全天的交易节奏不好。

9点30分开盘后下跌至9点45分,然后小幅反弹至9点50分。反弹的幅度只有7.8点,时间仅为5分钟,称不上反弹。但就是这样,都能让IF1503在9点50分到9点55分继续上涨,期指过度乐观。

也有过度悲观。10点25分,现货没有创当日新低,IF1503却创当日新低,但是10点25分到11点0分,现货上涨23.4点,期指的过度悲观被大盘惩罚。

故事还没完。11点0分和11点20分,这两个相对高点,后减前,现货低0.7点,IF1503却高3.0点。期货很乐观,可是11点20分到13点10分,现货下跌19.1点。

唯一的优异表现,在下午的最高点,现货出现在13点55分,IF1503提早5分钟,成功的在13点55分到14点35分的46.9点下跌,提前逃跑。

总计这一天的战绩是1胜3败,交易节奏不佳。




交易节奏恢复


周四和周五,交易节奏恢复。

周四现货的最低点在10点20分,IF1503领先5分钟,聪明。

周四10点40分是现货相对高点,IF1503领先5分钟,聪明。

周四13点15分是现货相对高点,IF1503落后5分钟,不聪明。

周四14点25分是现货相对低点,IF1503领先5分钟,聪明。

周四14点30分是现货相对高点,IF1503领先5分钟,聪明。

周四的战绩为4胜1败,恢复水平。


周五9点35分是现货相对高点,IF1503落后5分钟,不聪明。

周五10点50分是现货相对低点,IF1503领先5分钟,聪明。

周五13点10分是现货相对低点,IF1503领先5分钟,聪明。

周五13点30分是现货相对高点,IF1503领先5分钟,聪明。

周五的战绩为3胜1败,表现不错。


多方获利


周四和周五是IF1503担纲近月合约的头两个交易日,多方获利,表现不错。




总结


除了周三,春节后的第一天,其余4个交易日都有极佳的交易节奏,战绩高达14胜2败。

综合以上,期指偏多。




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