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北京期货研究院-杨永恒-助理分析师

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分析师职级:助理分析师


期货从业资格号:F3038188


主要研究方向:量化投资、程序化交易


擅长研究领域及成果简介:北京大学计算机技术专业(金融信息工程方向)硕士。擅长领域计算机编程,金融数据建模等。2017年7月17日正式入职之后,专注于量化投资策略研究。在公司实习期间,完成了多个课题研究:

1.开发了因子选股策略,在实习期间每日跟踪,取得不错的效果;

2.参与了永安商品指数的设计和回测,为主要参与人员,设计了历史商品指数算法并利用MATLAB实现;

3.波动率统计特征研究,利用统计学的方法,确定了美国VIX指数的回归周期和回归区间;

4.Delta中性策略:开发了50ETF期权和指数的Delta对冲策略;

5.测试了PCR(看涨看跌比率)指标对50ETF走势的指示作用,并利用PCR构建了50ETF的择时策略,取得良好的效果;

6.期货跨期套利研究;

7.与其他实习同事梳理了世界经济史历程,提炼了不同阶段各种资产价格的变化。


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